Hãy thử theo cách này:
Conversation conv = new Conversation();
ConversationDao.insert(conv);
List<Message> list = conv.getMessageList();
Message msg = new Message();
msg.setParent(conv.getId()); // Set FK *before* inserting
MessageDao.insert(msg);
list.add(msg);
Trong tài liệu chính thức về mối quan hệ, có phần "Giải quyết và cập nhật mối quan hệ với nhiều người" cung cấp một số thông tin cơ bản về điều này.