Tôi đã tìm thấy vấn đề của mình. Bảo mật phải được đặt thành sspi
như hình dưới đây.
ADO::_ConnectionPtr spConnection (__uuidof (ADO::Connection));
spConnection->Open (L"Provider=SQLNCLI11;Server=(localdb)\\v11.0;Integrated Security=SSPI", L"", L"", 0);