Truy vấn Mysql NHÓM theo và ĐẶT HÀNG bởi

http://sqlfiddle.com/#!9/9ebdc/1

bạn có thể bắt đầu từ việc tìm MAX :

SELECT 
 MAX(id) max_id
FROM msg
GROUP BY user_id;

và sau đó sử dụng nó làm bộ lọc:

SELECT *
FROM msg
WHERE id IN (
SELECT 
 max(id) max_id
FROM msg
GROUP BY user_id);